中文名稱 | 法國巴黎銀行美元浮動利率區間連動債券 | 英文名稱 | BNPP 6 Year Non-call 6months USD Range Accrual Note | ||||||||||||
發行機構 | 法國巴黎銀行 | 保證機構 | 法國巴黎銀行 | ||||||||||||
掛牌交易所 | 盧森堡交易所 | 計價幣別 | 美元 | ||||||||||||
商品種類 | 利率 | 交易日 | 2003/10/31 | ||||||||||||
發行日 | 2003/11/7 | 預定到期日 | 2009/11/7 | ||||||||||||
執行日 | |||||||||||||||
其他補充事項 | |||||||||||||||
發行價格:100.00% 付息日:(每季配息) 每年2月、5月、8月及11月之7日付息,不考慮提前贖回的情況下,自2004年2月7日起至到期日。付息日若非營業日,則順延至次一營業日。 收益(Coupon): 第一年:5.00% 年率 第二年至第六年:( 6mL + 5.00% ) x (RANGE / TOTAL) 年率 6mL:每計息日依照前兩營業日之6個月美元LIBOR (倫敦銀行間拆款利率) 計息,6個月期倫敦金融同業美元拆款利率(LIBOR),依每日倫敦時間上午11時德勵財富資訊公司(Telerate) 螢幕之 3750頁。 計息基準:30/360為基礎,不作任何調整 區間(RANGE): 6個月美元LIBOR 落位於區間限制內之實際天數,為:等於或高於0.00000% 且等於或低於區間限制 (LIMIT) 每一個區間起始日為該計息期間開始日之前二個營業日至截止計息期間之前二個營業日。(the “Range Period”). 在區間期內,計算機構每日將會明確訂出LIBOR,但在計息期間之最後2日將以最後前3日 之LIBOR 計算。 非營業日之6個月美元LIBOR將以次一營業日6個月美元LIBOR為準。 區間限制 (LIMIT)
總天數(TOTAL):每一個計息期間之實際總天數 發行機構買回價格:100.00% 發行機構提前買回權: 根據本債券條款,發行機構有權在每一付息日以100.00%價格贖回本債券;行使提前買回權日始於發行6個月後(由2004年5月7日至2009年8月7日,任何一個付息日),但須於任一買回日之前五個紐約及倫敦營業日通告,且無額外成本。 面額:美元10,000 計息機構:法國巴黎銀行 營業日:紐約、倫敦之營業日 |