一般條款 |
本金總額 |
面額 = 新台幣[ ]。購買價必須以美元結算,並以下列公式換算為美元。
約當美金 = 新台幣[ ] / FX0
此處之”FX0”,為交易日對應之外匯評價日之匯率,其定義於下列匯率條款中詳載。 |
債權型式 |
全球不記名 |
發行價 |
100% |
連結標的 |
由10檔股票組成之一籃子股票,於附件中詳細列載 |
交易所 |
就每檔股票而言,於附件中詳細列載 |
相關交易所 |
就每檔股票而言,所有相關股票交易所 |
結算貨幣 |
美元 |
配息 |
|
固定配息 |
於固定配息日,發行機構應配發給每單位債券之固定配息等於:
台幣配息 = 面額× 6.25%*
因發行機構以美金結算,但會再以相關匯率轉回台幣。此處相關匯率為FX1 :指”匯率條款”中所訂定的外匯評價日有關固定配息日之匯率。 |
固定配息日 |
2006年5月17日,(因作業需要,委託人實際金額入帳日約為利息支付日後5~7個營業日之內) |
浮動配息 |
於浮動配息日,發行機構應配發每單位債券之浮動配息金額等於:
台幣配息 =
此處:”i”為數目1至10 (一切包括),每符號”i”代表於附件中詳細列載之股票
就每股票i而言,為股票i之最終價
就每股票i而言,為股票i之期初價
因發行機構以美金結算,但會再以相關匯率轉回台幣。此處相關匯率為FX2:指”匯率條款”中所訂定的外匯評價日有關固定配息日之匯率。
*視進場時市場狀況而定 |
浮動配息日 |
到期日,(因作業需要,委託人實際金額入帳日約為利息支付日後5~7個營業日之內) |
贖回價 |
贖回價 |
於到期日,發行機構應付予每單位債券之金額等於:
到期本金=
因發行機構以美金結算,但會再以相關匯率轉回台幣。此處相關匯率為FX2:指”匯率條款”中所訂定的外匯評價日有關固定配息日之匯率。 |
期初價 |
就每股票i而言,每檔股票於第一個評價日、第二個評價日以及第三個評價日按評價時刻的收盤價之平均。以四捨五入法到小數點第二位,於附件中詳載。 |
最終價 |
每股票i而言,每檔股票於第四個評價日、第五個評價日以及最後評價日按評價時刻的收盤價之平均。以四捨五入法到小數點第二位,於附件中詳載。 |
評價時刻 |
計畫收盤時刻 |
評價日 |
[交易日](第一個評價日),[交易日+1](第二個評價日),[交易日+2](第三個評價日),[到期日-7](第四個評價日),[到期日-6 ](第五個評價日)及[到期日-5](最後評價日);依下一營業日慣例調整 |
匯率條款 |
外匯評價日 |
就每一外匯計算日而言,為該外匯計算日之前x個貨幣營業日(請參考下列條文)。但若該外匯評價日如因”非表訂假日”之出現,而導至該日成為非貨幣營業日,該外匯評價日將順延至下一個沒有發生非表訂假日之貨幣營業日。但若此外匯評價日並非發生在相關的表定評價日後之連續八個日子裡,則第八天為外匯評價日,如該日為貨幣營業日且不是非表訂假日,不然就是下一個貨幣營業日且不是非表訂假日之日。
交易日,x = 0 固定配息日,x = 1 浮動配息日,x = 1 到期日,x = 1 |
外匯計算日 |
交易日、固定配息日、浮動配息日、到期日,或依據本條款須付與委託人任何金額的日子。 |
非表訂假日 |
為非貨幣營業日,且外匯市場在此日之2個貨幣營業日的台北時間上午9點以前並未經由正式管道,如公開宣告、或其他公開管道知曉此計畫評價日將為”非表訂假日”。 |
匯率 |
就每一外匯計算日而言,即台幣兌美金的匯率現價,以某數量之台幣金額兌一美元的方式呈現,於台北外匯交易公司公佈後的1個外匯營業日後交割(除FX0外)。此資訊可在外匯計算日台北時間下午2點30分,在路透社TAIFX1的頁面,標題為”現價”的畫面中獲得。轉讓所需完整倍數會於交割日交割。
若是此匯率無法由上述頁面獲得,(或是此頁面被路透社其他頁面取代、或是其他服務被提名取代路透社的服務來提供台幣兌美元匯率現價) 匯率現價則用台北時間下午2點30分接下來15分鐘後的間隔在路透社TAIFX1的頁面標題為”現價”的畫面中的匯價,直到且包含台北時間下午3點30分。
若是到台北時間下午3點30分,外匯現價的資訊都還無法獲得,外匯現價率將由決定機構取決於各市場造市者之主要報價。若獲得四個以上的報價,則去掉最高及最低的報價後再取其他報價的平均值。如有1個以上的報價與最高或是最低價同價,則忽略過此報價。”市場造市者”代表4個主要台幣交易者,由決定機構挑選。若是只能獲得少於4個報價,決定機構將秉持誠信,合理的態度來決定外匯現價。 |
外匯計算日之調整 |
若某對應外匯計算日之外匯評價日並非”表定評價日”,則此外匯計算日應於切實可行的範圍內,盡快在相關外匯評價日之後發生,但不得晚於外匯評價日的兩個營業日之後。 |
股票替換條款 |
股票替換 |
若是任何股票因受潛在股票調整事件,合併,公開收購股權,國有化,破產或是下市,(“受影響的股票”)影響,在不損害發行機構於此債券其他的權利之下,發行機構或由決定機構代表,由決定機構自行決定挑選股票替換受影響的股票(該挑選股票為”替換股票”),在公告日,公開收購日或在股票調整事中決定機構所決定的日子(以上這些日子為”相關日”)。
決定機構可以決定適當的替換股票,其條件包含且不限於,
(i) 替換股票與受影響的股票的公司屬於相同的概略經濟類別;
(ii) 替換股票的發行機構與受影響的股票的公司有類似的國際聲望及信用狀況;及
(iii) 替換股票不得為原來的連動股票。 |
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替換股票的期初價為: |
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此處:
“替換價”表示在個別相關的替換股票於決定受影響的股票(j)事件成立的當日或是當日並非替換股票的相關交易所的表定交易日,則以前一個表定交易日評價時刻的正式收盤價為替換價。
“受影響的股票(k)”代表每檔受影響的股票的期初價;
“受影響的股票(j)”代表每檔受影響的股票於相關日或之前的收盤價。
一但挑選好替換股票,決定機構應儘快地通知委託人。若是決定機構沒有成功地通知到委託人,並不會使替換股票於上述所說明的時間和日期成為連結標的的事實遭受損害或是失效。 |
其他條款 |
提前贖回 |
在到期日之前,發行機構可以因為稅務事項改變及\或法律的改變事項及\或避險干擾事項及\或避險成本增加事項,發出特別贖回通知,在提前贖回日依當時債券市值替委託人提前贖回整筆而非部分債券交易。 |
提前贖回日 |
由發行機構或代表發行機構對委託人發出特別贖回通知後之第二個營業日特別贖回。 |
避險干擾事件 |
可適用。”但在發行說明書”中第25條的定義全被更改如下:
”避險干擾事件”即發行機構經過商業上合理的努力之後,不能(A)取得,建立,重建,取代,維持或解約任何發行機構認為因進行或實行其證券上的責任,而必要進行的證券價格風險的避險部位的交易或資產(或是其他相關價格風險,包含但不限於外匯風險) ,或是(B) 在避險部位的管轄範區內的帳戶 (”受影響的管區”, 或從受影響的管轄區內到受影響的管轄區外的帳戶,兌現,恢復,接受,還反,匯寄或者轉移避險部位或證券的款項。 |
避險成本增加 |
可適用。” 但在發行說明書”中第25條的定義全被更改如下:
“避險成本增加” 即發行機構需重要地增加(與發行日的情況相比)賦稅、關稅、開銷、費用(於佣金之外)於(A) 取得、建立、重建、取代、維持或解約任何發行機構認為因進行或實行其證券上的責任,而必要進行的證券價格風險的避險部位的交易或資產(或是其他相關價格風險,包含但不限於外匯風險) ,或是(B) 在受影響的管轄區的帳戶到受影響的管轄區外的帳戶,兌現、恢復、接受、還反、匯寄或者轉移避險部位或證券的款項。 |
避險部位 |
即發行機構為了替債券進行避險時,以一項或投資組合形式,進行任何購買、賣出、簽定或是維持一項或是多項(i)證券、期權、期貨、衍生性金融商品,或是外匯的部位或合約(ii)股票借貸(iii) 其他文件或協定(或意思相同名稱不同者)。 |
營業日 |
紐約及倫敦 |
貨幣營業日 |
商業銀行在台北之營業日。(包含根據外匯交易市場常做法的外匯交易) |
營業日常規 |
修正至下一營業日 |
結算型式 |
現金 |
掛牌 |
無 |
決定機構 |
Barclays Capital Securities Limited |
管轄法 |
英國法律 |
申購限制 |
信託總額下限 |
約當美元【500萬】元整。若屆交易日本行整體信託金額不足下限,則本行得無息退還委託人原信託本金及手續費。 |
申購限制 |
首次申購為【30萬】新台幣並以每【10萬】新台幣累加 |
相關費用 |
信託手續費 |
無。 |
信託管理費 |
費率0.1%,但最低不得低於新台幣500元。 |
計算方法
支付時間及方法 |
以信託本金乘上費率乘上持有期間計算之。
累積至信託本金到期或委託人自行贖回時一次收取,並由受託人於返還信託本益中扣收。 |
銀行通路服務費 |
費率0%至5%,視市場情形而定。 |
計算方法
支付時間及方法 |
以信託本金乘上費率計算之。
由交易對手給付予受託人,於債券發行時一次給付。 |